Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics - Daniel Straumann - Knjige - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540211358 - 19. novembra 2004
Če se naslovnica in naslov ne ujemata, je naslov pravilen

Daniel Straumann
Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics 2005 edition

Cena
€ 50,49

Naročeno iz oddaljenega skladišča

Predvidena dobava 7. - 15. jul

Kaj pravijo naše stranke:

14-dnevna politika vračila v skladu z evropsko zakonodajo o varstvu potrošnikov
Najvišja ocena na Trustpilot
Dodaj na svoj seznam želja iMusic

Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data.

248 pages, biography

Medij Knjige     Paperback Book   (Knjiga z mehkimi platnicami in lepljenim hrbtom)
Izdano 19. novembra 2004
ISBN13 9783540211358
Založniki Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Strani 228
Dimenzije 155 × 235 × 13 mm   ·   353 g
Jezik Angleščina   Nemščina  

Mere med samme udgiver

Ogled vseh Daniel Straumann ( Na primer Paperback Book )