Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, and Risk Management - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems - Lin Chen - Knjige - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540608141 - 7. marca 1996
Če se naslovnica in naslov ne ujemata, je naslov pravilen

Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, and Risk Management - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

Cena
€ 50,49

Naročeno iz oddaljenega skladišča

Predvidena dobava 20. - 30. nov
Božična darila lahko vrnete do 31. januarja
Prejemajte obvestila o novih izdajah izvajalca Lin Chen
Dodaj na svoj seznam želja iMusic

Not rated yet

There are two types of tenn structure models in the literature: the equilibrium models and the no-arbitrage models. Ho and Lee (1986) invent the no-arbitrage approach to the tenn structure modeling in the sense that the model tenn structure can fit the initial (observed) tenn structure of interest rates.


152 pages, biography

Medij Knjige     Paperback Book   (Knjiga z mehkimi platnicami in lepljenim hrbtom)
Izdano 7. marca 1996
ISBN13 9783540608141
Založniki Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Strani 152
Dimenzije 155 × 235 × 9 mm   ·   244 g
Jezik Angleščina  

Več od Lin Chen

Več od istega **izdajatelja**