Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance - Norbert Hilber - Knjige - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783642354007 - 27. februarja 2013
Če se naslovnica in naslov ne ujemata, je naslov pravilen

Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance 2013 edition

Cena
€ 103,49

Naročeno iz oddaljenega skladišča

Predvidena dobava 1. - 9. okt
Prejemajte obvestila o novih izdajah izvajalca Norbert Hilber
Dodaj na svoj seznam želja iMusic

Not rated yet

Na voljo tudi kot:

This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Levy and stochastic volatility models.


285 pages, 9 black & white illustrations, 48 colour illustrations, biography

Medij Knjige     Hardcover Book   (Knjiga s trdim hrbtom in platnicami)
Izdano 27. februarja 2013
ISBN13 9783642354007
Založniki Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Strani 299
Dimenzije 162 × 244 × 22 mm   ·   589 g
Jezik Nemščina  

Več od istega **izdajatelja**