Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms - Svenja Hager - Knjige - Springer Fachmedien Wiesbaden - 9783834909152 - 26. marca 2008
Če se naslovnica in naslov ne ujemata, je naslov pravilen

Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms 2008 edition

Cena
€ 50,49

Naročeno iz oddaljenega skladišča

Predvidena dobava 5. - 13. nov
Božična darila lahko vrnete do 31. januarja
Prejemajte obvestila o novih izdajah izvajalca Svenja Hager
Dodaj na svoj seznam želja iMusic

Not rated yet

Collateralized Debt Obligations (CDOs) are the most prominent example of portfol- related credit derivatives. The standard market model is the Gaussian copula model, which uses only one parameter to summarize the correlations of default times in the underlying credit portfolio.


187 pages, 51 black & white illustrations, 8 black & white tables

Medij Knjige     Paperback Book   (Knjiga z mehkimi platnicami in lepljenim hrbtom)
Izdano 26. marca 2008
ISBN13 9783834909152
Založniki Springer Fachmedien Wiesbaden
Strani 160
Dimenzije 210 × 148 × 8 mm   ·   272 g
Jezik Angleščina  

Več od istega **izdajatelja**